PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFFX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFFX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFFX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		-0.97%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%16.35%25.42%-9.19%20.51%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FCFFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.62% против 4.81% соответственно.

FCFFX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.44%
1 год
17.88%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.62%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFFX:
FCFFX с VFORXFCFFX с FAFFXFCFFX с FOTKXFCFFX с FSELXFCFFX с FSKAXFCFFX с FTLSXFCFFX с FRHMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FCFFX и TDIFX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCFFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFFXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.07

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.12

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFFX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFFXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.00

-0.62

Корреляция

Корреляция между FCFFX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и TDIFX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		7.06%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и TDIFX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFFXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-12.21%

-44.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-2.84%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-12.21%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-12.21%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.83%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-1.77%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.84%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFFXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

1.51%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

2.32%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

4.34%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

5.89%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

5.05%

+10.09%