PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFBX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFBX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFBX и VBTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		-0.38%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.18%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, FCFBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%.

FCFBX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.28%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund A Class Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FADMXFCFBX с FCNVXFCFBX с JSOSXFCFBX с FSELXFCFBX с FJTDXFCFBX с FNILX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий FCFBX и VBTIX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCFBX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFBX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFBXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.34

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.67

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

4.72

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFBX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFBXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.93

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.03

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.95

+0.21

Корреляция

Корреляция между FCFBX и VBTIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и VBTIX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.60%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и VBTIX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFBXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-18.90%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-2.73%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.77%

-18.13%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.94%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-2.32%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и VBTIX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFBXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.55%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.58%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.36%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

5.99%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

4.97%

-1.42%