PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCFBX с FSTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFBX с FSTAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX).

FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFBX или FSTAX.

Корреляция

Корреляция между FCFBX и FSTAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и FSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.54%
19.24%
FCFBX
FSTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCFBX:

2.47

FSTAX:

1.72

Коэф-т Сортино

FCFBX:

3.65

FSTAX:

2.57

Коэф-т Омега

FCFBX:

1.52

FSTAX:

1.32

Коэф-т Кальмара

FCFBX:

2.45

FSTAX:

1.26

Коэф-т Мартина

FCFBX:

9.99

FSTAX:

6.78

Индекс Язвы

FCFBX:

0.69%

FSTAX:

0.99%

Дневная вол-ть

FCFBX:

2.80%

FSTAX:

3.90%

Макс. просадка

FCFBX:

-16.34%

FSTAX:

-17.81%

Текущая просадка

FCFBX:

-1.13%

FSTAX:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FCFBX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FSTAX с доходностью 0.89%.

FCFBX

С начала года

0.94%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.92%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

FSTAX

С начала года

0.89%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

0.98%

1 год

7.01%

5 лет

3.30%

10 лет

2.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCFBX и FSTAX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSTAX в 0.97%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
График комиссии FCFBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCFBX: 1.11%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A
График комиссии FSTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTAX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCFBX и FSTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг риск-скорректированной доходности FCFBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSTAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCFBX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCFBX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCFBX: 2.39
FSTAX: 1.72
Коэффициент Сортино FCFBX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCFBX: 3.53
FSTAX: 2.57
Коэффициент Омега FCFBX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCFBX: 1.50
FSTAX: 1.32
Коэффициент Кальмара FCFBX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCFBX: 2.36
FSTAX: 1.26
Коэффициент Мартина FCFBX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FCFBX: 9.61
FSTAX: 6.78

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FSTAX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и FSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
1.72
FCFBX
FSTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и FSTAX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FSTAX в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.88%5.79%5.94%5.00%3.64%3.71%4.55%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.84%3.92%4.03%3.37%2.44%3.06%3.17%3.40%2.87%3.23%3.45%5.09%

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и FSTAX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки FSTAX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и FSTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-0.98%
FCFBX
FSTAX

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и FSTAX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
1.90%
FCFBX
FSTAX