PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCFBX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFBX с FADMX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCFBX или FADMX.

Корреляция

Корреляция между FCFBX и FADMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.40%
21.63%
FCFBX
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCFBX:

2.39

FADMX:

1.86

Коэф-т Сортино

FCFBX:

3.53

FADMX:

2.80

Коэф-т Омега

FCFBX:

1.50

FADMX:

1.35

Коэф-т Кальмара

FCFBX:

2.37

FADMX:

1.57

Коэф-т Мартина

FCFBX:

9.71

FADMX:

7.35

Индекс Язвы

FCFBX:

0.69%

FADMX:

0.98%

Дневная вол-ть

FCFBX:

2.80%

FADMX:

3.88%

Макс. просадка

FCFBX:

-16.34%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

FCFBX:

-1.23%

FADMX:

-1.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCFBX показывает доходность 0.83%, а FADMX немного ниже – 0.80%.

FCFBX

С начала года

0.83%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.32%

1 год

6.92%

5 лет

6.51%

10 лет

N/A

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.49%

5 лет

3.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCFBX и FADMX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
График комиссии FCFBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCFBX: 1.11%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCFBX и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг риск-скорректированной доходности FCFBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCFBX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCFBX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCFBX: 2.44
FADMX: 1.86
Коэффициент Сортино FCFBX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCFBX: 3.60
FADMX: 2.80
Коэффициент Омега FCFBX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCFBX: 1.51
FADMX: 1.35
Коэффициент Кальмара FCFBX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCFBX: 2.41
FADMX: 1.57
Коэффициент Мартина FCFBX, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCFBX: 9.87
FADMX: 7.35

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
1.86
FCFBX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и FADMX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FADMX в 4.15%

TTM2024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.88%5.79%5.94%5.00%3.64%3.71%4.55%2.74%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и FADMX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, примерно равная максимальной просадке FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-1.11%
FCFBX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и FADMX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52%
1.86%
FCFBX
FADMX