Сравнение FCFBX с FADMX
FCFBX (Frost Credit Fund A Class Shares) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCFBX returned 3.56%/yr vs 3.24%/yr for FADMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFBX charges 1.11%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности FCFBX и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFBX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.12%.
FCFBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
FADMX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCFBX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFBX Frost Credit Fund A Class Shares | 1.36% | 4.16% | 7.90% | 11.35% | -7.84% | 5.07% | 6.12% | 6.88% | -0.18% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.12% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -1.97% |
Correlation
The correlation between FCFBX and FADMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between FCFBX and FADMX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFBX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FCFBX
FADMX
Сравнение FCFBX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFBX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.74 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 16.38 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFBX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FCFBX и FADMX
Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, примерно равная максимальной просадке FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFBX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -15.98% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.62% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -3.99% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.77% | -15.98% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.06% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.60% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFBX и FADMX
Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFBX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.35% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.88% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.50% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 4.51% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 4.77% | -1.24% |
Сравнение комиссий FCFBX и FADMX
FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFBX и FADMX
Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FADMX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.29% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% |
FCFBX Frost Credit Fund A Class Shares | 6.17% | 5.09% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.70% | 4.55% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
FCFBX and FADMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FADMX has higher volatility (1.35%) compared to FCFBX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FCFBX dropped -16.34% vs FADMX's -15.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFBX и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор