Сравнение FCFBX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFBX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFBX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFBX Frost Credit Fund A Class Shares | -0.38% | 4.16% | 7.90% | 11.35% | -7.84% | 5.07% | 6.12% | 6.88% | -0.18% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%.
FCFBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFBX и VBMPX
FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FCFBX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FCFBX
VBMPX
Сравнение FCFBX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFBX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.34 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.67 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 4.72 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFBX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.03 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.51 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между FCFBX и VBMPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFBX и VBMPX
Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFBX Frost Credit Fund A Class Shares | 5.60% | 5.09% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.70% | 4.55% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FCFBX и VBMPX
Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFBX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -18.90% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -2.73% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.77% | -18.12% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.93% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.54% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.97% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFBX и VBMPX
Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFBX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.55% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.59% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 4.36% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 5.99% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.97% | -1.42% |