PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEUX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и VSTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%8.90%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с ^GSPCFCEUX с FKINXFCEUX с FNSTXFCEUX с PAGDXFCEUX с SGOIXFCEUX с SHAPXFCEUX с SHRAX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FCEUX и VSTSX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

FCEUX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEUXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.25

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEUXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Корреляция

Корреляция между FCEUX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и VSTSX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		3.80%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и VSTSX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEUXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-34.97%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.41%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-25.35%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.21%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.97%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.59%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и VSTSX

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.46% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEUXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.79%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.61%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.37%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.86%

+1.09%