PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEUX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEUX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEUX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEUX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		-4.21%18.76%31.47%22.29%-14.71%31.00%19.13%7.05%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%11.45%

Доходность по периодам

С начала года, FCEUX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

FCEUX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.86%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCEUX:
FCEUX с ^GSPCFCEUX с PAGDXFCEUX с SGOIXFCEUX с SHRAXFCEUX с VFFSXFCEUX с FKINXFCEUX с FNSTX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FCEUX и VPMAX

FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

FCEUX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEUX
Ранг доходности на риск FCEUX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEUX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEUX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEUXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.30

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.76

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

16.16

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEUX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEUX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEUX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEUXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между FCEUX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEUX и VPMAX

Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor		3.80%3.64%8.90%1.45%8.08%8.52%2.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FCEUX и VPMAX

Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEUXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-48.32%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.75%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-25.21%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-8.80%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.61%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.20%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEUX и VPMAX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FCEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEUXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.72%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

22.09%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

28.98%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

20.17%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

20.11%

-0.16%