Сравнение FCEUX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
FCEUX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FCEUX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEUX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor | -4.21% | 18.76% | 31.47% | 22.29% | -14.71% | 31.00% | 19.13% | 7.05% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 9.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCEUX показывает доходность -4.21%, а VFFSX немного ниже – -4.34%.
FCEUX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEUX и VFFSX
FCEUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCEUX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
FCEUX
VFFSX
Сравнение FCEUX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEUX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.31 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEUX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCEUX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEUX и VFFSX
Дивидендная доходность FCEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEUX Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor | 3.80% | 3.64% | 8.90% | 1.45% | 8.08% | 8.52% | 2.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCEUX и VFFSX
Максимальная просадка FCEUX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEUX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEUX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.82% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.12% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.51% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.24% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.57% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.52% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEUX и VFFSX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEUX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.35% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.53% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.32% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.91% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 18.52% | +1.43% |