Сравнение FCEL с PG
FCEL (FuelCell Energy, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. FCEL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FCEL returned -37.77%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCEL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEL показывает доходность 131.74%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -37.77% против 8.96% соответственно.
FCEL
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -21.57%
- С начала года
- 131.74%
- 6 месяцев
- 93.38%
- 1 год
- 180.93%
- 3 года*
- -41.29%
- 5 лет*
- -44.35%
- 10 лет*
- -37.77%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам FCEL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 131.74% | -19.14% | -81.17% | -42.45% | -46.54% | -53.45% | 345.02% | -62.00% | -67.62% | -2.86% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FCEL and PG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1997 г. | 0.08 |
The correlation between FCEL and PG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCEL:
$918.56M
PG:
$361.53B
FCEL:
-$5.47
PG:
$5.23
FCEL:
4.11
PG:
4.20
FCEL:
1.28
PG:
6.70
FCEL:
$167.88M
PG:
$86.72B
FCEL:
-$30.55M
PG:
$43.64B
FCEL:
-$186.85M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEL vs. PG — Ранг доходности на риск
FCEL
PG
Сравнение FCEL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.37 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -0.68 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEL и PG
Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -54.25% | -45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -15.52% | -31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.40% | -21.15% | -74.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.89% | -23.77% | -75.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -23.77% | -76.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -13.29% | -86.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.85% | -12.16% | -71.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 8.80% | +20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEL и PG
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 53.94% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.94% | 6.99% | +46.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.15% | 15.01% | +77.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.44% | 18.78% | +101.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 17.82% | +79.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.75% | 19.05% | +103.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEL и PG
FCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEL FuelCell Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCEL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FuelCell Energy, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCEL and PG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEL has higher volatility (53.94%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, FCEL dropped -100.00% vs PG's -54.25%.
FCEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор