PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCEF с NTSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCEF returned 5.89%/yr vs 6.15%/yr for NTSE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности FCEF и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 30.29%.

FCEF

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.35%
1 год
16.29%
3 года*
15.94%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEF и NTSE

2026 (YTD)20252024202320222021
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.67%14.39%17.51%10.27%-19.51%7.33%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%

Correlation

The correlation between FCEF and NTSE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.61

The correlation between FCEF and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCEF и NTSE

Секторы
FCEF
NTSE

Финансовые услуги

25.5%
2.1%

Коммунальные услуги

15.0%
0.0%

Энергетика

13.6%
0.1%

Технологии

11.9%
0.8%

Здравоохранение

9.2%
0.2%

Промышленность

8.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
2.2%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.3%

Финансовые услуги

FCEF
25.5%
NTSE
2.1%

Коммунальные услуги

FCEF
15.0%
NTSE
0.0%

Энергетика

FCEF
13.6%
NTSE
0.1%

Технологии

FCEF
11.9%
NTSE
0.8%

Здравоохранение

FCEF
9.2%
NTSE
0.2%

Промышленность

FCEF
8.5%
NTSE
0.2%

Коммуникационные услуги

FCEF
4.4%
NTSE
1.8%

Потребительский циклический сектор

FCEF
3.7%
NTSE
2.2%

Недвижимость

FCEF
3.5%
NTSE
0.1%

Сырьевые материалы

FCEF
2.7%
NTSE
0.5%

Потребительский защитный сектор

FCEF
2.1%
NTSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHX
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

FCEF vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFNTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.88

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.82

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.21

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

16.27

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FCEF и NTSE

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, примерно равная максимальной просадке NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCEFNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-42.84%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-14.20%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-18.73%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-42.84%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.47%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-19.72%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.66%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и NTSE

Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 2.07%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCEFNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

9.12%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

18.25%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

20.79%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

19.26%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.24%

-3.83%

Сравнение комиссий FCEF и NTSE

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и NTSE

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности NTSE в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.84%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCEF and NTSE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to FCEF (2.07%). In terms of maximum drawdown, FCEF dropped -44.81% vs NTSE's -42.84%.

On 5-year performance, NTSE leads with 6.15% vs 5.89% for FCEF. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSE has performed better with a 6.15% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

FCEF has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 2.54% for NTSE.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.38% for NTSE.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEF и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор