Сравнение FCEF с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
FCEF и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCEF и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCEF и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 7.33% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCEF и NTSE
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
FCEF vs. NTSE — Ранг доходности на риск
FCEF
NTSE
Сравнение FCEF c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.84 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.48 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.64 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.21 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.84 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FCEF и NTSE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и NTSE
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и NTSE
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, примерно равная максимальной просадке NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCEF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -42.84% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -14.20% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -10.58% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -20.34% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.66% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и NTSE
Текущая волатильность для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) составляет 4.36%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что FCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCEF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 9.82% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 15.30% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 20.34% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 18.75% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.75% | -3.23% |