PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с EAOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).

FCEF и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%21.51%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Сравнение комиссий FCEF и EAOM

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

FCEF vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFEAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.37

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.99

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.33

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между FCEF и EAOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и EAOM

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности EAOM в 2.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и EAOM

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и EAOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-20.73%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-5.67%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-20.73%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.31%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.09%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.35%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и EAOM

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.27%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.82%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

8.04%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

8.01%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

7.91%

+7.61%