PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCEEX с IJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCEEX и IJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCEEX показывает доходность 30.10%, что значительно ниже, чем у IJPIX с доходностью 31.68%.


FCEEX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.76%
С начала года
30.10%
6 месяцев
32.10%
1 год
56.17%
3 года*
27.97%
5 лет*
10.05%
10 лет*

IJPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.68%
6 месяцев
34.57%
1 год
62.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
5.14%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCEEX и IJPIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor
30.10%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
31.68%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%10.19%

Correlation

The correlation between FCEEX and IJPIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between FCEEX and IJPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

FCEEX vs. IJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEEX c IJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCEEXIJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

5.85

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

24.01

-5.88

FCEEX vs. IJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEEX на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPIX равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEEX и IJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCEEXIJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

3.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.33

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FCEEX и IJPIX

Максимальная просадка FCEEX за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки IJPIX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEEX и IJPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCEEXIJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-64.21%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.53%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-15.42%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-45.22%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.89%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-20.12%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEEX и IJPIX

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеют волатильность 7.80% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCEEXIJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

16.18%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.58%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.36%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.52%

-1.15%

Сравнение комиссий FCEEX и IJPIX

FCEEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IJPIX в 1.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEEX и IJPIX

Дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IJPIX в 19.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor
2.27%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
19.65%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%

Часто задаваемые вопросы


FCEEX and IJPIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJPIX has higher volatility (7.85%) compared to FCEEX (7.80%). In terms of maximum drawdown, FCEEX dropped -34.68% vs IJPIX's -64.21%.

IJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCEEX и IJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор