Сравнение FCEEX с IJPIX
FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) and IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FCEEX returned 10.05%/yr vs 5.14%/yr for IJPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCEEX charges 0.17%/yr vs 1.51%/yr for IJPIX.
Доходность
Сравнение доходности FCEEX и IJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEEX показывает доходность 30.10%, что значительно ниже, чем у IJPIX с доходностью 31.68%.
FCEEX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 30.10%
- 6 месяцев
- 32.10%
- 1 год
- 56.17%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
IJPIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 34.57%
- 1 год
- 62.52%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам FCEEX и IJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 30.10% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 31.68% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 10.19% |
Correlation
The correlation between FCEEX and IJPIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between FCEEX and IJPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEEX vs. IJPIX — Ранг доходности на риск
FCEEX
IJPIX
Сравнение FCEEX c IJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEEX | IJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 5.85 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 24.01 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEEX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 3.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FCEEX и IJPIX
Максимальная просадка FCEEX за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки IJPIX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEEX и IJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEEX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -64.21% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.53% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -15.42% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -45.22% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.89% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -20.12% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.91% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEEX и IJPIX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеют волатильность 7.80% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEEX | IJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.85% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 16.18% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 19.58% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.36% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.52% | -1.15% |
Сравнение комиссий FCEEX и IJPIX
FCEEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IJPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEEX и IJPIX
Дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IJPIX в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.27% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 19.65% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
Часто задаваемые вопросы
FCEEX and IJPIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJPIX has higher volatility (7.85%) compared to FCEEX (7.80%). In terms of maximum drawdown, FCEEX dropped -34.68% vs IJPIX's -64.21%.
IJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEEX и IJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор