PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDTX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDTX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDTX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDTX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		4.00%13.73%13.89%18.79%-18.70%24.02%21.08%29.68%-9.50%10.97%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCDTX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCDTX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции RYOTX немного впереди с 11.46%.

FCDTX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.00%
6 месяцев
9.42%
1 год
30.03%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.40%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FCDTX:
FCDTX с FCNTXFCDTX с VOOFCDTX с FXAIXFCDTX с SPYFCDTX с FCNKXFCDTX с CSMDXFCDTX с BOSOX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий FCDTX и RYOTX

FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund

Доходность на риск

FCDTX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDTX
Ранг доходности на риск FCDTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDTX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDTXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.37

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.26

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

11.42

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDTX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDTX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOTX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDTX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDTXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между FCDTX и RYOTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDTX и RYOTX

Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		0.40%0.42%2.47%0.00%0.04%11.15%1.50%1.91%23.15%10.48%1.20%6.83%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок FCDTX и RYOTX

Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDTXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-56.86%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.59%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-35.84%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-44.87%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-7.15%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-9.47%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.88%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDTX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) составляет 8.00%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDTXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

9.07%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

17.62%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

26.53%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

23.39%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.03%

-1.21%