Сравнение FCDSX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDSX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDSX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | -0.36% | 7.22% | 8.47% | 7.64% | -17.34% | -0.07% | 8.34% | 13.86% | -1.04% | 1.91% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDSX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%.
FCDSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDSX и PRSNX
FCDSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
FCDSX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
FCDSX
PRSNX
Сравнение FCDSX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDSX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.54 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 4.11 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.57 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.84 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 14.13 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDSX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.54 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.42 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FCDSX и PRSNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDSX и PRSNX
Дивидендная доходность FCDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | 4.60% | 4.58% | 4.81% | 3.67% | 6.73% | 3.04% | 6.58% | 7.12% | 4.17% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FCDSX и PRSNX
Максимальная просадка FCDSX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDSX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDSX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -19.70% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.19% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -19.70% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.88% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.42% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDSX и PRSNX
Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FCDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDSX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.15% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.10% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.43% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.27% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.11% | +0.03% |