PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDSX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCDSX с VTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCDSX (Fidelity Series International Credit Fund) and VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, FCDSX returned 1.03%/yr vs 0.38%/yr for VTIIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCDSX charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for VTIIX.

Доходность

Сравнение доходности FCDSX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCDSX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью 0.66%.

FCDSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.26%
3 года*
7.63%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCDSX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund		0.86%7.22%8.47%7.64%-17.34%1.35%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Correlation

The correlation between FCDSX and VTIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between FCDSX and VTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Credit Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с FCDSX:
FCDSX с BNDXFCDSX с FBIIXFCDSX с SAXIXFCDSX с DGFFXFCDSX с VTILXFCDSX с EAIIXFCDSX с DFGBX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с VFIAXVTIIX с DWFIXVTIIX с DGSFXVTIIX с IGBIXVTIIX с PYGSXVTIIX с TNBMXVTIIX с ANAGX

Доходность на риск

FCDSX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDSX
Ранг доходности на риск FCDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDSX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDSXVTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.71

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.03

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.76

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

2.15

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDSX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDSX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDSX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDSXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.71

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.05

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FCDSX и VTIIX

Максимальная просадка FCDSX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDSX и VTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCDSXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-15.95%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.94%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-2.94%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-15.95%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.25%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.05%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDSX и VTIIX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что FCDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCDSXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.32%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.66%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.14%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

4.53%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

4.44%

-0.31%

Сравнение комиссий FCDSX и VTIIX

FCDSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDSX и VTIIX

Дивидендная доходность FCDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VTIIX в 4.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund		4.18%4.58%4.81%3.67%6.73%3.04%6.58%7.12%4.17%1.90%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCDSX and VTIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIIX has higher volatility (1.32%) compared to FCDSX (0.99%). In terms of maximum drawdown, FCDSX dropped -22.33% vs VTIIX's -15.95%.

FCDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCDSX и VTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор