Сравнение FCDSX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDSX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDSX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | -0.36% | 7.22% | 8.47% | 7.64% | -17.34% | -0.07% | 8.34% | 13.86% | -1.04% | 1.91% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDSX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
FCDSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDSX и BNDX
FCDSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCDSX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
FCDSX
BNDX
Сравнение FCDSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDSX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.85 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.19 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.01 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.10 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.85 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCDSX и BNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDSX и BNDX
Дивидендная доходность FCDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | 4.60% | 4.58% | 4.81% | 3.67% | 6.73% | 3.04% | 6.58% | 7.12% | 4.17% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FCDSX и BNDX
Максимальная просадка FCDSX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDSX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -16.23% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.93% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -15.86% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.99% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -3.10% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.72% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDSX и BNDX
Текущая волатильность для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FCDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.74% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.29% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.21% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.81% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.05% | +0.09% |