Сравнение FCDIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 4.14% | 14.34% | 14.47% | 19.42% | -18.28% | 24.75% | 21.74% | 30.46% | -8.94% | 11.72% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDIX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.49% соответственно.
FCDIX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.04%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDIX и VSMAX
FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FCDIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FCDIX
VSMAX
Сравнение FCDIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.38 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 5.95 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCDIX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDIX и VSMAX
Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.69% | 0.72% | 2.77% | 0.24% | 0.12% | 10.79% | 1.39% | 1.84% | 22.34% | 10.40% | 1.62% | 7.07% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FCDIX и VSMAX
Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -59.68% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.30% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -28.14% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -41.82% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.11% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -9.75% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.32% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDIX и VSMAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.82% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.61% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 21.80% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 20.74% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.54% | +0.27% |