PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDIX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDIX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDIX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.40%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCDIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FCDIX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.16% соответственно.

FCDIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.42%
С начала года
0.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
26.32%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.63%

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VB
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий FCDIX и VSCIX

FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCDIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDIXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.75

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.97

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.21

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDIX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDIXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCDIX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDIX и VSCIX

Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.72%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FCDIX и VSCIX

Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDIXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-59.66%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.30%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.13%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-41.81%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-8.97%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.18%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.29%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDIX и VSCIX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDIXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.90%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.22%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

21.62%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

20.70%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.53%

+0.25%