Сравнение FCDIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.40% | 14.34% | 14.47% | 19.42% | -18.28% | 24.75% | 21.74% | 30.46% | -8.94% | 11.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FCDIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.63% против 13.75% соответственно.
FCDIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.63%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDIX и FXAIX
FCDIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCDIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCDIX
FXAIX
Сравнение FCDIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.30 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.05 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.13 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FCDIX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDIX и FXAIX
Дивидендная доходность FCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.72% | 0.72% | 2.77% | 0.24% | 0.12% | 10.79% | 1.39% | 1.84% | 22.34% | 10.40% | 1.62% | 7.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCDIX и FXAIX
Максимальная просадка FCDIX за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -33.79% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.13% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -24.50% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -33.79% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -8.89% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.83% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.50% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDIX и FXAIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.24% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.08% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.13% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.88% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 18.03% | +3.75% |