PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDAX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDAX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		4.07%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCDAX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции RYOTX немного отстают с 11.46%.

FCDAX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.37%
С начала года
4.07%
6 месяцев
9.54%
1 год
30.38%
3 года*
15.57%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.73%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с FCAGXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий FCDAX и RYOTX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Доходность на риск

FCDAX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.73

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.37

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.26

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

11.42

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOTX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между FCDAX и RYOTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и RYOTX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.43%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и RYOTX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDAXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-56.86%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-13.59%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-35.84%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-44.87%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-7.15%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.47%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.88%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) составляет 7.97%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDAXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.07%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

17.62%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

26.53%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

23.39%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

23.03%

-1.22%