Сравнение FCDAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FCDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FCDAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCDAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 4.07% | 14.04% | 14.16% | 19.09% | -18.47% | 24.38% | 21.39% | 30.05% | -9.16% | 11.34% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FCDAX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FCDAX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.99% соответственно.
FCDAX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.73%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCDAX и DFISX
FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FCDAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FCDAX
DFISX
Сравнение FCDAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.56 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.34 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.16 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FCDAX и DFISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDAX и DFISX
Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDAX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A | 0.43% | 0.44% | 2.61% | 0.02% | 0.08% | 10.93% | 1.44% | 1.96% | 22.71% | 10.34% | 1.43% | 6.93% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FCDAX и DFISX
Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCDAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -60.66% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -11.96% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.67% | -35.06% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -43.00% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -9.09% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -11.69% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.05% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDAX и DFISX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCDAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.81% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.46% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 15.63% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 15.80% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 16.13% | +5.68% |