Сравнение FCCM.NEO с TLV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).
FCCM.NEO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и TLV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и TLV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | -64.10% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 4.23% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 4.23%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
TLV.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и TLV.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
TLV.TO
Сравнение FCCM.NEO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | TLV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.51 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 3.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.64 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 19.40 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.13 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и TLV.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и TLV.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TLV.TO в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.15% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и TLV.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и TLV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -81.40% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -6.57% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -19.36% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -36.32% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -64.70% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.23% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и TLV.TO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | TLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.06% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 5.70% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 9.05% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 9.89% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 12.66% | +17.87% |