PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBFX с VLCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCBFX (Fidelity Corporate Bond Fund) and VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, FCBFX returned 2.77%/yr vs 2.43%/yr for VLCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCBFX charges 0.44%/yr vs 0.05%/yr for VLCIX.

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции FCBFX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.43% соответственно.

FCBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.30%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.77%

VLCIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.98%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.16%
3 года*
4.70%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBFX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		0.65%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		1.23%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Correlation

The correlation between FCBFX and VLCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.93

The correlation between FCBFX and VLCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESXVLCIX с BND

Доходность на риск

FCBFX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXVLCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.62

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.61

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

3.96

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и VLCIX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и VLCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBFXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-34.56%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-5.26%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-12.86%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-34.56%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-34.56%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-13.74%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-8.03%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.13%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и VLCIX

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBFXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.45%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

5.49%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

7.65%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.88%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

10.61%

-4.66%

Сравнение комиссий FCBFX и VLCIX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и VLCIX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VLCIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		4.23%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.52%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCBFX and VLCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLCIX has higher volatility (2.45%) compared to FCBFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FCBFX dropped -23.23% vs VLCIX's -34.56%.

FCBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBFX и VLCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор