PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с MFBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с MFBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и MFBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и MFBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у MFBFX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции FCBFX превзошли акции MFBFX по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.43% соответственно.

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

MFS Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFX

Сравнение комиссий FCBFX и MFBFX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MFBFX в 0.76%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FCBFX vs. MFBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c MFBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXMFBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.91

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.70

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. MFBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFBFX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и MFBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXMFBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCBFX и MFBFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и MFBFX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности MFBFX в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и MFBFX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки MFBFX в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и MFBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXMFBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-29.78%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.23%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-23.44%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-23.44%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-4.37%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.20%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и MFBFX

Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) имеют волатильность 1.84% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXMFBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.76%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.72%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.59%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

6.38%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.72%

+0.22%