Сравнение FCBFX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FCBFX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCBFX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | -0.92% | 7.86% | 2.82% | 8.82% | -17.11% | -1.59% | 10.59% | 14.48% | -2.56% | 6.83% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCBFX имеют среднегодовую доходность 2.87%, а акции FBND немного отстают с 2.78%.
FCBFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 2.87%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCBFX и FBND
FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FCBFX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FCBFX
FBND
Сравнение FCBFX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBFX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 5.25 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBFX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FCBFX и FBND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBFX и FBND
Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund | 3.84% | 4.11% | 3.95% | 3.74% | 2.53% | 2.82% | 3.19% | 3.28% | 3.65% | 3.16% | 3.55% | 3.01% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FCBFX и FBND
Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCBFX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -17.25% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.79% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -17.25% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -17.25% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.80% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.38% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.90% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBFX и FBND
Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCBFX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.66% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.62% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.44% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.90% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.08% | -0.14% |