PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCBFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FCBFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.87% против 19.08% соответственно.

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCBFX и FBGRX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FCBFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.92

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCBFX и FBGRX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FBGRX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FBGRX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-58.64%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-13.89%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-43.08%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-43.08%

+19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-8.68%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-12.58%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.51%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.84%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

7.83%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

14.08%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

24.98%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

24.93%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

23.63%

-17.69%