Сравнение FCBC с ARCC
FCBC (First Community Bankshares, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FCBC in Banks - Regional, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, FCBC returned 11.29%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCBC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBC показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции FCBC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.56% соответственно.
FCBC
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.29%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам FCBC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBC First Community Bankshares, Inc. | 28.74% | -12.10% | 15.82% | 13.72% | 5.12% | 60.52% | -27.17% | 1.42% | 14.19% | -2.35% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between FCBC and ARCC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FCBC:
$789.87M
ARCC:
$13.41B
FCBC:
$2.64
ARCC:
$1.63
FCBC:
15.71
ARCC:
11.46
FCBC:
4.57
ARCC:
5.01
FCBC:
1.51
ARCC:
0.95
FCBC:
$168.35M
ARCC:
$2.63B
FCBC:
$117.77M
ARCC:
$1.86B
FCBC:
$50.67M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FCBC
ARCC
Сравнение FCBC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.34 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.63 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.36 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FCBC и ARCC
Максимальная просадка FCBC за все время составила -79.46%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -79.36% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.43% | -19.35% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -19.35% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -21.76% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.53% | -56.77% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -13.66% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -9.10% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 10.48% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBC и ARCC
First Community Bankshares, Inc. (FCBC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.94% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 14.71% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 18.40% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 19.96% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 25.58% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBC и ARCC
Дивидендная доходность FCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
FCBC First Community Bankshares, Inc. | 5.40% | 9.81% | 2.88% | 3.13% | 3.30% | 3.11% | 4.63% | 3.09% | 4.00% | 2.37% | 1.99% | 2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCBC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Community Bankshares, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCBC и ARCC
FCBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Community Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
FCBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Community Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
FCBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Community Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.03M при выручке в 37.78M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FCBC and ARCC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCBC has higher volatility (6.15%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, FCBC dropped -79.46% vs ARCC's -79.36%.
FCBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCBC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор