PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBC с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBC с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCBC (First Community Bankshares, Inc.) is a stock, while KBWB (Invesco KBW Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Over the past 10 years, FCBC returned 11.29%/yr vs 12.09%/yr for KBWB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCBC и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Community Bankshares, Inc. (FCBC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBC показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции FCBC уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.09% соответственно.

FCBC

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.09%
С начала года
28.74%
6 месяцев
28.47%
1 год
17.99%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.29%

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBC и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBC
First Community Bankshares, Inc.		28.74%-12.10%15.82%13.72%5.12%60.52%-27.17%1.42%14.19%-2.35%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between FCBC and KBWB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.61

The correlation between FCBC and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Community Bankshares, Inc.

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с FCBC:
FCBC с ETFCBC с CFGFCBC с FVDFCBC с CSCOFCBC с CSWCFCBC с CVYFCBC с DVY
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

FCBC vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBC
Ранг доходности на риск FCBC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBC c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBCKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.73

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.28

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.11

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

6.64

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBC vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBC на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBC и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBCKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.73

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FCBC и KBWB

Максимальная просадка FCBC за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBC и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBCKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-50.27%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.43%

-16.38%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-25.43%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.51%

-49.31%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.53%

-50.27%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.29%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.47%

-11.74%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

5.20%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBC и KBWB

First Community Bankshares, Inc. (FCBC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBCKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.14%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

15.49%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

20.06%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

26.63%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

29.20%

+3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBC и KBWB

Дивидендная доходность FCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBC
First Community Bankshares, Inc.		5.40%9.81%2.88%3.13%3.30%3.11%4.63%3.09%4.00%2.37%1.99%2.90%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FCBC and KBWB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCBC has higher volatility (6.15%) compared to KBWB (5.14%). In terms of maximum drawdown, FCBC dropped -79.46% vs KBWB's -50.27%.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBC и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор