Сравнение FCBC с KBWB

С начала года, FCBC показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCBC имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции KBWB немного отстают с 12.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCBC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBC и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCBC и KBWB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности KBWB в 2.24%

Максимальная просадка FCBC за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBC и KBWB.

Текущая волатильность для First Community Bankshares, Inc. (FCBC) составляет 5.62%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.