PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAUX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

FCAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAUX и MFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		-2.42%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

FCAUX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.98%
1 год
27.93%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с ARTHXFCAUX с CAEIXFCAUX с CSUAXFCAUX с FBGRXFCAUX с FCNTXFCAUX с FGIAX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFX

Сравнение комиссий FCAUX и MFWIX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

FCAUX
Fidelity Climate Action Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

FCAUX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.99

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

7.31

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между FCAUX и MFWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и MFWIX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и MFWIX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAUXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-33.01%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-6.85%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.18%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-3.83%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.77%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и MFWIX

Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAUXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.44%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

5.43%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

8.94%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

9.11%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

9.61%

+9.69%