PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAUX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FCAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAUX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		-2.42%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FCAUX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.98%
1 год
27.93%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с CSUAXFCAUX с FNILXFCAUX с FSELXFCAUX с FSKAXFCAUX с FXAIXFCAUX с GLIFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FCAUX и FSPGX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FCAUX
Fidelity Climate Action Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCAUX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.84

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.36

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.17

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

4.02

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.84

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.38

Корреляция

Корреляция между FCAUX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и FSPGX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и FSPGX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAUXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-32.66%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.17%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-13.03%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.43%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.70%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и FSPGX

Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.96% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAUXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.71%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.37%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

22.58%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

21.52%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.66%

-2.36%