PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAUX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAUX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		-2.42%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%.

FCAUX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.98%
1 год
27.93%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с ARTHXFCAUX с CAEIXFCAUX с CSUAXFCAUX с FCNTXFCAUX с FGIAXFCAUX с FMIEX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCAUX и FBGRX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FCAUX
Fidelity Climate Action Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FCAUX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAUXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.75

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.16

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

8.46

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAUX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAUXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между FCAUX и FBGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и FBGRX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и FBGRX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAUXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-58.64%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.65%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-12.58%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.54%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAUXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.94%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

14.15%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

25.02%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

24.93%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.63%

-4.33%