PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с BESF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAL с BESF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - FCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, FCAL returned 6.97% vs 55.80% for BESF. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FCAL charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for BESF.

Доходность

Сравнение доходности FCAL и BESF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Bastion Energy ETF (BESF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 13.94%.

FCAL

1 день
0.12%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.97%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

BESF

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.03%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.42%
1 год
55.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAL и BESF

2026 (YTD)2025
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		2.15%5.10%
BESF
Bastion Energy ETF		13.94%38.76%

Correlation

The correlation between FCAL and BESF is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

Bastion Energy ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с MMCAFCAL с SWNTXFCAL с VTEB
Часто сравнивают с BESF:
BESF с PBOGBESF с BSMWBESF с IBMTBESF с MYMJBESF с CATFBESF с BSCUBESF с JMBS

Доходность на риск

FCAL vs. BESF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BESF
Ранг доходности на риск BESF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c BESF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCALBESFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.28

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.08

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.11

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.92

-3.75

FCAL vs. BESF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BESF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и BESF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAL и BESF

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и BESF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCALBESFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-10.97%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-10.97%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.44%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.77%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

4.02%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и BESF

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 0.61%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCALBESFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

7.11%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

15.05%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

24.70%

-22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

24.43%

-20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

24.43%

-19.20%

Сравнение комиссий FCAL и BESF

FCAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и BESF

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BESF в 5.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BESF
Bastion Energy ETF		5.97%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FCAL and BESF have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESF has higher volatility (7.11%) compared to FCAL (0.61%). In terms of maximum drawdown, FCAL dropped -14.81% vs BESF's -10.97%.

On 1-year performance, BESF leads with 55.80% vs 6.97% for FCAL. On fees, FCAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FCAL has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 55.80% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.

BESF has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 3.32% for FCAL.

FCAL is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bastion. Their fees differ too: 0.50% for FCAL and 0.80% for BESF.

FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAL и BESF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор