PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с NCLEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		0.19%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-12.80%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 13.12% против 6.84% соответственно.

FCAGX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.19%
6 месяцев
2.84%
1 год
22.81%
3 года*
13.97%
5 лет*
4.09%
10 лет*
13.12%

NCLEX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-16.83%
3 года*
-1.49%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с ASMOX

Сравнение комиссий FCAGX и NCLEX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

FCAGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.82

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-1.12

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.72

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

-1.93

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.82

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCAGX и NCLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и NCLEX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности NCLEX в 8.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		6.93%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.64%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и NCLEX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-48.68%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-21.36%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-28.50%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-35.79%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-27.05%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-8.21%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

7.93%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и NCLEX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

5.15%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

12.33%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

19.73%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

19.45%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

19.15%

+3.59%