Сравнение FCAGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCAGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCAGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | -0.87% | 10.88% | 20.21% | 18.72% | -25.57% | 10.19% | 36.01% | 35.97% | -4.85% | 28.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCAGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.08% соответственно.
FCAGX
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 13.00%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCAGX и FXAIX
FCAGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCAGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCAGX
FXAIX
Сравнение FCAGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCAGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.30 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCAGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FCAGX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCAGX и FXAIX
Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 7.01% | 6.94% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 20.36% | 8.58% | 5.58% | 14.80% | 7.05% | 0.79% | 4.32% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCAGX и FXAIX
Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCAGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -33.79% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.13% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -24.50% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -33.79% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -6.23% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -3.83% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.53% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCAGX и FXAIX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCAGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 5.34% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 9.53% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 18.32% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.92% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 18.05% | +4.69% |