Сравнение FCA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FCA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 10.86% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.02% соответственно.
FCA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.40%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и IVV
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FCA vs. IVV — Ранг доходности на риск
FCA
IVV
Сравнение FCA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.97 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.49 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.53 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 7.32 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.97 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FCA и IVV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и IVV
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и IVV
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -55.25% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.06% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -24.53% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -33.90% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.26% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -10.85% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и IVV
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.30% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 9.45% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 18.31% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 16.89% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 18.04% | +8.53% |