PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

FCA и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCA и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%13.14%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий FCA и EMEQ

FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FCA vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.78

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.27

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

4.68

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

18.73

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.88

-1.75

Корреляция

Корреляция между FCA и EMEQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и EMEQ

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCA и EMEQ

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-19.99%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-17.91%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-12.88%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-4.09%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.47%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и EMEQ

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.28%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

15.38%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

23.91%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

29.87%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

27.51%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

27.51%

-0.94%