PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCA с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCA и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и ASIA


2026 (YTD)202520242023
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
10.86%45.20%14.07%-3.01%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.94%32.06%3.41%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 1.94%.


FCA

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.82%
С начала года
10.86%
6 месяцев
8.68%
1 год
53.93%
3 года*
17.99%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.40%

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust China AlphaDEX Fund

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Сравнение комиссий FCA и ASIA

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASIA в 0.79%.


Доходность на риск

FCA vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCAASIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.64

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.19

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.38

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

8.98

+6.10

FCA vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCAASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.59

Корреляция

Корреляция между FCA и ASIA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и ASIA

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности ASIA в 1.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCA и ASIA

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и ASIA.


Загрузка...

Показатели просадок


FCAASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-23.95%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-14.47%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-11.63%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-5.00%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.84%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и ASIA

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 8.25%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCAASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

11.40%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.54%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

21.58%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

19.47%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

19.47%

+7.10%