PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с ASIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. FCA is passively managed, while ASIA is actively managed. Over the past year, FCA returned 28.89% vs 58.06% for ASIA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.

Доходность

Сравнение доходности FCA и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 29.48%.

FCA

1 день
-2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
28.89%
3 года*
19.12%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.27%

ASIA

1 день
-6.60%
1 месяц
3.08%
С начала года
29.48%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и ASIA

2026 (YTD)202520242023
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		3.82%45.20%14.07%-1.65%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.48%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between FCA and ASIA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between FCA and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCA и ASIA

Секторы
FCA
ASIA

Промышленность

23.6%
9.2%

Финансовые услуги

20.2%
14.6%

Сырьевые материалы

18.7%
1.4%

Энергетика

14.4%
3.0%

Технологии

12.1%
55.9%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.1%

Промышленность

FCA
23.6%
ASIA
9.2%

Финансовые услуги

FCA
20.2%
ASIA
14.6%

Сырьевые материалы

FCA
18.7%
ASIA
1.4%

Энергетика

FCA
14.4%
ASIA
3.0%

Технологии

FCA
12.1%
ASIA
55.9%

Здравоохранение

FCA
2.9%
ASIA
2.9%

Коммуникационные услуги

FCA
2.7%
ASIA
3.9%

Коммунальные услуги

FCA
2.7%
ASIA

-

Недвижимость

FCA
1.2%
ASIA
2.5%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.0%
ASIA
6.6%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
ASIA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с SCHD
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

FCA vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCAASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.31

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.80

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.03

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

14.27

-8.34

FCA vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ASIA равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCA и ASIA

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-23.95%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-14.47%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.17%

-6.60%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-4.84%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.08%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и ASIA

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.95%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

15.17%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

22.95%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

25.30%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

21.63%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

21.63%

+5.06%

Сравнение комиссий FCA и ASIA

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASIA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и ASIA

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ASIA в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.48%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and ASIA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (15.17%) compared to FCA (7.95%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 58.06% vs 28.89% for FCA. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 58.06% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.81% for ASIA.

FCA is categorized as China Equities, while ASIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.79% for ASIA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор