Сравнение FBY с RBIL
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. FBY is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности FBY и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | -3.97% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between FBY and RBIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. RBIL — Ранг доходности на риск
FBY
RBIL
Сравнение FBY c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.39 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 17.00 | -17.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 70.66 | -71.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 5.01 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.28 | -3.64 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и RBIL
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -0.50% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -0.27% | -29.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | 0.00% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -0.06% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 0.07% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и RBIL
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 0.30% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 0.79% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 0.92% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 1.05% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 1.05% | +27.48% |
Сравнение комиссий FBY и RBIL
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и RBIL
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and RBIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -6.53% for FBY. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 4.60% for RBIL.
FBY is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and F/m. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор