PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBY и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.


FBY

1 день
3.88%
1 месяц
2.31%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-6.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и RBIL


Correlation

The correlation between FBY and RBIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Доходность на риск

FBY vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 66
Ранг коэф-та Мартина

RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBYRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.39

-1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

17.00

-17.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

70.66

-71.15

FBY vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBYRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

5.01

-5.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

4.28

-3.64

Просадки

Сравнение просадок FBY и RBIL

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и RBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBYRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-0.50%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-0.27%

-29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

0.00%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-0.06%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

0.07%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и RBIL

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBYRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

0.30%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

0.79%

+21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

0.92%

+27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

1.05%

+27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

1.05%

+27.48%

Сравнение комиссий FBY и RBIL

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и RBIL

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности RBIL в 4.60%


ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
55.74%55.43%53.89%8.31%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
4.60%3.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBY and RBIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (7.24%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -6.53% for FBY. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.

FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 4.60% for RBIL.

FBY is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and F/m. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор