Сравнение FBY с NFXS
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -17.63% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FBY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
FBY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -13.50% | 1.98% | 5.82% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FBY and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.34 |
The correlation between FBY and NFXS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FBY
NFXS
Сравнение FBY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.06 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.64 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и NFXS
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -50.37% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -31.31% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -12.88% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -31.93% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 11.45% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и NFXS
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.74% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 26.22% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 33.81% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 34.65% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 34.65% | -6.00% |
Сравнение комиссий FBY и NFXS
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и NFXS
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.98%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 57.98% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -17.63% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
FBY has the higher dividend yield at 57.98%, compared with 3.23% for NFXS.
FBY is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор