PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с ZJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с ZJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL).

FBUF и ZJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и ZJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и ZJUL

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%6.79%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ZJUL с доходностью -0.02%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с ZFEBZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEK

Сравнение комиссий FBUF и ZJUL

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ZJUL в 0.79%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. ZJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c ZJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFZJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.63

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.48

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.35

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

12.52

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. ZJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUL равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и ZJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFZJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.37

-0.24

Корреляция

Корреляция между FBUF и ZJUL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и ZJUL

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и ZJUL

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и ZJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFZJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-5.51%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-3.64%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.80%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.51%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.68%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и ZJUL

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFZJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.23%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.84%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

5.11%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

4.82%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

4.82%

+5.04%