PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

FBUF и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и ZJAN

2026 (YTD)2025
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.10%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий FBUF и ZJAN

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.27

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.34

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.72

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

18.13

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.69

-0.57

Корреляция

Корреляция между FBUF и ZJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и ZJAN

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и ZJAN

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-3.20%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-1.87%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.82%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.39%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.38%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и ZJAN

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.90%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.59%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

3.01%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

3.11%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

3.11%

+6.75%