PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

FBUF и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и FFEB

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий FBUF и FFEB

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.81

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.36

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.78

+0.35

Корреляция

Корреляция между FBUF и FFEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FFEB

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FFEB

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-22.81%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.65%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.17%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.46%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FFEB

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.79%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

5.69%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

12.41%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

10.88%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

13.90%

-4.04%