Сравнение FBUF с DOCT

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DOCT с доходностью -1.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DOCT в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBUF и DOCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и DOCT.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.