PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

FBUF и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и BUFP

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%7.85%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с NAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий FBUF и BUFP

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.89

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.73

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.93

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.05

+0.07

Корреляция

Корреляция между FBUF и BUFP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и BUFP

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и BUFP

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-11.98%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.16%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.05%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.08%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.42%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и BUFP

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.45%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

5.01%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.12%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

9.78%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

9.78%

+0.08%