PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTU.L с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTU.L с IHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, FBTU.L returned 6.94%/yr vs 10.63%/yr for IHE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FBTU.L charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IHE.

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 9.62%.

FBTU.L

1 день
4.34%
1 месяц
7.06%
С начала года
8.73%
6 месяцев
7.03%
1 год
38.94%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

IHE

1 день
0.27%
1 месяц
2.84%
С начала года
9.62%
6 месяцев
12.71%
1 год
44.24%
3 года*
18.52%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTU.L и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		8.73%25.95%4.74%3.91%-5.96%-3.77%3.88%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.62%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%15.06%

Correlation

The correlation between FBTU.L and IHE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

0.41

The correlation between FBTU.L and IHE has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBTU.L и IHE

Секторы
FBTU.L
IHE

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBTU.L
100.0%
IHE
100.0%

Сырьевые материалы

FBTU.L

-

IHE

-

Коммуникационные услуги

FBTU.L

-

IHE

-

Потребительский циклический сектор

FBTU.L

-

IHE

-

Потребительский защитный сектор

FBTU.L

-

IHE

-

Энергетика

FBTU.L

-

IHE

-

Финансовые услуги

FBTU.L

-

IHE

-

Промышленность

FBTU.L

-

IHE

-

Недвижимость

FBTU.L

-

IHE

-

Технологии

FBTU.L

-

IHE

-

Коммунальные услуги

FBTU.L

-

IHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

FBTU.L vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTU.LIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.58

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.71

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

5.25

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

15.81

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTU.LIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и IHE

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTU.LIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-38.20%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-8.47%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-15.92%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-16.03%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-7.91%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.81%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и IHE

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTU.LIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.99%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

12.69%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

17.26%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

16.27%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.07%

+3.31%

Сравнение комиссий FBTU.L и IHE

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и IHE

FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Часто задаваемые вопросы

FBTU.L and IHE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FBTU.L and 0.42% for IHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTU.L и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор