Сравнение FBTU.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

FBTU.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTU.L управляется First Trust. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTU.L и GLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating	-2.90%	25.95%	4.74%	3.91%	-5.96%	-3.77%	3.88%
GLD SPDR Gold Shares	10.47%	63.68%	26.66%	12.69%	-0.77%	-4.15%	9.48%

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

FBTU.L

1 день: 2.68%

1 месяц: -0.84%

С начала года: -2.90%

6 месяцев: 9.93%

1 год: 21.23%

3 года*: 9.77%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: —

GLD

1 день: 1.75%

1 месяц: -10.65%

С начала года: 10.47%

6 месяцев: 22.97%

1 год: 52.25%

3 года*: 33.69%

5 лет*: 22.00%

10 лет*: 14.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Название символа

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FBTU.L:

FBTU.L с IEVL.L FBTU.L с AINF.L FBTU.L с CSKR.L FBTU.L с ITEC.L FBTU.L с IEMA.L FBTU.L с EIMI.L FBTU.L с XMEU.L

Часто сравнивают с GLD:

GLD с IAU GLD с SPY GLD с SLV GLD с GOLD GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SGOL

Сравнение комиссий FBTU.L и GLD

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

FBTU.L

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

FBTU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBTU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FBTU.L	GLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.89	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	2.31	-0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.35	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.58	2.70	-1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.69	9.90	-5.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FBTU.L	GLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.89	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	1.25	-1.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.89	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.63	-0.44

Корреляция

Корреляция между FBTU.L и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и GLD

Ни FBTU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и GLD

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	FBTU.L	GLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.73%	-45.56%	+11.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.30%	-19.21%	+4.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.97%	-21.03%	-8.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.15%	-11.71%	+2.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.30%	-16.17%	+2.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.82%	5.25%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и GLD

Текущая волатильность для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) составляет 7.44%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FBTU.L	GLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.44%	10.48%	-3.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.12%	24.34%	-9.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.07%	27.81%	-4.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.73%	17.75%	+2.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.28%	15.88%	+5.40%

Сравнение FBTU.L с GLD

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и GLD

Сравнение доходности по годам FBTU.L и GLD

Доходность по периодам

FBTU.L

GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBTU.L и GLD

Доходность на риск

FBTU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

FBTU.L

GLD

Сравнение FBTU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FBTU.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и GLD

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и GLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и GLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)