Сравнение FBTU.L с IEMA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L).
FBTU.L и IEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTU.L управляется First Trust. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBTU.L и IEMA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTU.L и IEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | -2.90% | 25.95% | 4.74% | 3.91% | -5.96% | -3.77% | 3.88% |
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 2.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 43.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FBTU.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 2.92%.
FBTU.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
IEMA.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTU.L и IEMA.L
FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%.
Доходность на риск
FBTU.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск
FBTU.L
IEMA.L
Сравнение FBTU.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTU.L | IEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.70 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.25 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.75 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 10.40 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTU.L | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FBTU.L и IEMA.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTU.L и IEMA.L
Ни FBTU.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FBTU.L и IEMA.L
Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и IEMA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTU.L | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -39.66% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.76% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -37.08% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -10.67% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -15.43% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.37% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTU.L и IEMA.L
Текущая волатильность для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTU.L | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.61% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 14.31% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 19.22% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.18% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 19.34% | +1.94% |