PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FBTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		2.09%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBTCX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FBTCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.32% против 14.14% соответственно.

FBTCX

1 день
5.09%
1 месяц
-0.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
15.10%
1 год
54.26%
3 года*
17.00%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.32%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с BITX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FBTCX и VOO

FBTCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FBTCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.53

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.55

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

7.31

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTCX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между FBTCX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTCX и VOO

Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.65%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FBTCX и VOO

Максимальная просадка FBTCX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-33.99%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.98%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-24.52%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-33.99%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.55%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-3.72%

-19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.55%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTCX и VOO

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.34%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

9.47%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

18.11%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

16.82%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

17.99%

+6.67%