PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBTCX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBTCX и MSFT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBTCX с MSFT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Microsoft Corporation (MSFT).

FBTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBTCX или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности FBTCX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBTCX:

-0.27

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

FBTCX:

-0.19

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

FBTCX:

0.98

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

FBTCX:

-0.19

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

FBTCX:

-0.44

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

FBTCX:

14.52%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

FBTCX:

24.40%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

FBTCX:

-61.27%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

FBTCX:

-23.56%

MSFT:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FBTCX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции FBTCX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.57% против 27.46% соответственно.

FBTCX

С начала года

-7.64%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-7.56%

3 года

9.16%

5 лет

1.68%

10 лет

2.57%

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.75%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTCX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTCX
Ранг риск-скорректированной доходности FBTCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBTCX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBTCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTCX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTCX и MSFT

Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности MSFT в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		7.40%6.84%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%2.75%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FBTCX и MSFT

Максимальная просадка FBTCX за все время составила -61.27%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBTCX и MSFT

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...