Сравнение FBTC с ZCSH
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -43.10% vs 1112.22% for ZCSH. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FBTC charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.99%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам FBTC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 94.28% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 139.58% |
Correlation
The correlation between FBTC and ZCSH is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FBTC and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
FBTC
ZCSH
Сравнение FBTC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.48 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 16.15 | -16.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 29.16 | -30.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и ZCSH
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -93.73% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -69.62% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -28.48% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -73.09% | +54.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 38.48% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и ZCSH
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 8.24%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 27.84% | -19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 105.40% | -72.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 174.95% | -130.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 137.47% | -88.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 137.47% | -88.11% |
Сравнение комиссий FBTC и ZCSH
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и ZCSH
Ни FBTC, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and ZCSH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
FBTC and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор